А что мы с Вами все о Forex да о Форексе. Голове надо давать и отдыхать иногда. Порой случается отдохнешь хорошо и приходит прозрение. Я вот например сегодня на работе целый день можно сказать отдыхал и по дороге домой до меня дошло почему это я в опере не могу зайти в редактирование блога...Пришел домой включил домой, проверил - ПОЛУЧИЛОСЬ!. Чтобы немного отвлечь вас от загребания зелени блошу пару фоток с нета. Так сказать получилась серия ПОЛЕТЕЛИ!
10 апреля 2008 г.
Полетели!!!
9 апреля 2008 г.
Смертельные ошибки при торговле
Всем доброго дня. Хочу добавить в блог еще одну статейку из своей коллекции ибо нахожу ее очень и очень важной. Потому как сам нарушал очень многие пункты, описанные ниже, за что приходилось платить...
Ниже представлен список из девяти ситуаций, которые вам следует избегать. Любая из них может разрушить ваши финансовые цели и ожидания!
1. Торговля с деньгами, которые вы не может себе позволить потерять.
Одно из самых серьезных препятствий для успешной торговли заключается в использовании денег, которые вы действительно не можете позволить себе потерять. Примером этого могут быть деньги, которые предполагается использовать для оплаты по счетам, по закладной и т.д. Это иногда упоминается как "торговля с испуганными деньгами" и есть очень серьезное основание для такого названия. В конечном счете, случается то, что, когда кто-то в подсознании думает, что он рискует жизненно необходимыми деньгами, он торгует исходя из страха и эмоций, а не на основе чистой логики. Если вы находитесь в подобной ситуации, настоятельно рекомендуем вам прекратить торговлю, пока вы не заработаете достаточно денег, чтобы открыть счет, который вы действительно можете себе позволить потерять, без серьезных финансовых проблем.
2. Потребность в "уверенности".
Все имеют потребность удостовериться, что заключаемая сделка будет хорошей. Поэтому мы ищем признаки, которые дадут нам подтверждение для входа в рынок. Это может быть в виде фундаментальных новостей или выжидания некоторого времени, чтобы удостовериться, что рыночный инструмент действительно пошел в данном направлении и это не ложный прорыв. Другие трейдеры дожидаются мнения различных консультантов и аналитиков. Другие будут дожидаться сигналов от десятка технических индикаторов, которые дадут им "зеленый свет".
Все это хорошо до определенной степени, однако большая ошибка терять слишком много времени и позволять торговле происходить без вас. Интересно, что в конечном итоге происходит при слишком долгом ожидании - вы фактически увеличиваете свой риск. Это происходит потому, что рыночный инструмент движется все дальше и дальше и остается все меньше трейдеров, готовых вступить в рынок и в результате этого рыночный инструмент может дальше и не пойти. Это походит на игру в музыкальные стулья - в конечном итоге кто-то остается без стула.
Трейдеры, которые ждут и ждут, чтобы получить дополнительную уверенность - обычно те, кто покупает на пике, а продают у основания. Тогда они упрекают себя, что выбрали не тот рынок. Дело не в рынке, а в выборе времени.
Нужно постоянно помнить, что не может быть никакой абсолютной уверенности в любой торговле. Все, что мы можем сделать - это принять грамотный риск вместе с ожидаемой прибылью!
3. Тратить прибыль прежде, чем вы ее заработали.
Ничто не является более захватывающим, чем вход в выигрышную позицию, в результате которой вы оказываетесь в очень выгодной ситуации. Однако, это может привести к серьезным проблемам, потому что этот тип торговли приводит вас к эйфории и ведет к мечтам об огромной прибыли, которой еще нет.
Реальная проблема возникает, когда вы полностью находитесь в мечтах и ожиданиях. Вы становитесь не готовым выйти, когда рынок разворачивается и съедает вашу прибыль, потому что вы убедили себя в конечном результате и будете отрицать реальную ситуацию.
Простое средство от этого заключается в том, что вы должны знать когда возьмете прибыль, как только входите в рынок. Поймите также, что рынок продвинется настолько, насколько захочет он, а не насколько хотите вы.
4. Формирование мнения.
Здесь мы должны вам сказать, что рынок совершенно не интересуют ни вы, ни ваше мнение. Даже если оно основывается на тщательном анализе или предсказании авторитетных аналитиков, оно не имеет значения!
5. Три слова, которые убьют вас: НАДЕЖДА, ЖЕЛАНИЕ, ПРОСЬБА!
Если вы когда-нибудь делали хотя бы одно из вышеупомянутого, находясь в рынке - значить у вас большие проблемы! Как уже было сказано, рынку на вас наплевать. Все надежды, пожелания и просьбы в мире не превратят проигрышную позицию в выигрышную.
Когда вы неправы, есть только одно простое слово, чтобы исправить ситуацию - ЗАКРЫВАЙТЕСЬ!
6. Не следование своему плану
Большой источник неприятности возникает, когда трейдер начинает отклоняться от своей стратегии. Возможно, одну неделю трейдер будет торговать согласно одному набору правил, а на следующей использовать что-то совершенно другое.
Это метание от одного метода к другому всегда заканчивается плачевно. Потому что трейдер никогда не может убедиться, что работает, а что нет.
Вы никогда не должны отклоняться от своей методологии, после того как начали. Пока она подтверждается хорошей статистикой, нет абсолютно никакой причины ее менять. Способ делать деньги на этой методике заключается в том, чтобы торговать по ней много раз, используя то преимущество, которая она вам дает.
Один момент, который необходимо знать - трейдер наиболее уязвим к переключению с методики на методику после небольших потерь. Поэтому будьте особенно внимательны в такой период.
7. Незнание, как выходить из убыточной сделки.
Удивительно, сколько трейдеров не имеют никакого четкого плана выхода из плохой сделки. Они надеются, просят, желают и рационализируют свою позицию. Повторим еще раз - рынок не волнует, что вы думаете. Он делает то, что он делает и когда вы неправы, то вы неправы!
Самый легкий способ не позволять плохим позициям становится еще хуже состоит в том, чтобы еще до входа в рынок определить, где вы выйдете. Вы можете использовать денежное значения для ограничения потерь или некоторую целевую точку вроде минимума предыдущего бара.
8. Наличие самомнения.
Часто начинают торговать люди, которые были чрезвычайно успешны в других сферах деятельности. По этой причине у них было высокое самомнение и уверенность, что они не могут потерпеть неудачу. Их самомнение стало их бедой, потому что они не могли допустить, что они были неправы и не отказались от плохих позиций.
Еще раз, кто бы вы ни были и откуда бы вы не пришли не имеет никакого значения для рынка. Все обаяние, способность убеждать, число дипломов на стене не сдвинет рынок с места, когда вы неправы.
9. "Влюбится" в рыночный инструмент или сделку.
Приведу вам один пример для пояснения. Весной 1999г. "EFAX" была действительно горячей акцией. Я ждал, чтобы купить ее при снижении и сделал это по 19 $/акцию. Она начала уверенно продвигаться и жизнь была прекрасна!
Через некоторое время, однако, она начала возвращаться к моей точке входа, а затем и ниже ее. Возникла проблема. По некоторым причинам мне нравилась компания "EFAX" и я продолжал держать ее. В конечном счете, я не смог отказаться от нее даже при том, что я знал, что я должен. Я оправдывал и рационализировал, почему мой "дорогой друг" должен прийти в норму, но он этого не делал. Наконец я был вынужден прервать мою любовную интригу, когда акция достигла 9$.(Оопс!)
Мораль этой истории заключается в том, чтобы никогда не "влюбляться", не говоря уже о том, чтобы женится на каком-нибудь рыночном инструменте. Это может вам дорого стоить!
Ниже представлен список из девяти ситуаций, которые вам следует избегать. Любая из них может разрушить ваши финансовые цели и ожидания!
1. Торговля с деньгами, которые вы не может себе позволить потерять.
Одно из самых серьезных препятствий для успешной торговли заключается в использовании денег, которые вы действительно не можете позволить себе потерять. Примером этого могут быть деньги, которые предполагается использовать для оплаты по счетам, по закладной и т.д. Это иногда упоминается как "торговля с испуганными деньгами" и есть очень серьезное основание для такого названия. В конечном счете, случается то, что, когда кто-то в подсознании думает, что он рискует жизненно необходимыми деньгами, он торгует исходя из страха и эмоций, а не на основе чистой логики. Если вы находитесь в подобной ситуации, настоятельно рекомендуем вам прекратить торговлю, пока вы не заработаете достаточно денег, чтобы открыть счет, который вы действительно можете себе позволить потерять, без серьезных финансовых проблем.
2. Потребность в "уверенности".
Все имеют потребность удостовериться, что заключаемая сделка будет хорошей. Поэтому мы ищем признаки, которые дадут нам подтверждение для входа в рынок. Это может быть в виде фундаментальных новостей или выжидания некоторого времени, чтобы удостовериться, что рыночный инструмент действительно пошел в данном направлении и это не ложный прорыв. Другие трейдеры дожидаются мнения различных консультантов и аналитиков. Другие будут дожидаться сигналов от десятка технических индикаторов, которые дадут им "зеленый свет".
Все это хорошо до определенной степени, однако большая ошибка терять слишком много времени и позволять торговле происходить без вас. Интересно, что в конечном итоге происходит при слишком долгом ожидании - вы фактически увеличиваете свой риск. Это происходит потому, что рыночный инструмент движется все дальше и дальше и остается все меньше трейдеров, готовых вступить в рынок и в результате этого рыночный инструмент может дальше и не пойти. Это походит на игру в музыкальные стулья - в конечном итоге кто-то остается без стула.
Трейдеры, которые ждут и ждут, чтобы получить дополнительную уверенность - обычно те, кто покупает на пике, а продают у основания. Тогда они упрекают себя, что выбрали не тот рынок. Дело не в рынке, а в выборе времени.
Нужно постоянно помнить, что не может быть никакой абсолютной уверенности в любой торговле. Все, что мы можем сделать - это принять грамотный риск вместе с ожидаемой прибылью!
3. Тратить прибыль прежде, чем вы ее заработали.
Ничто не является более захватывающим, чем вход в выигрышную позицию, в результате которой вы оказываетесь в очень выгодной ситуации. Однако, это может привести к серьезным проблемам, потому что этот тип торговли приводит вас к эйфории и ведет к мечтам об огромной прибыли, которой еще нет.
Реальная проблема возникает, когда вы полностью находитесь в мечтах и ожиданиях. Вы становитесь не готовым выйти, когда рынок разворачивается и съедает вашу прибыль, потому что вы убедили себя в конечном результате и будете отрицать реальную ситуацию.
Простое средство от этого заключается в том, что вы должны знать когда возьмете прибыль, как только входите в рынок. Поймите также, что рынок продвинется настолько, насколько захочет он, а не насколько хотите вы.
4. Формирование мнения.
Здесь мы должны вам сказать, что рынок совершенно не интересуют ни вы, ни ваше мнение. Даже если оно основывается на тщательном анализе или предсказании авторитетных аналитиков, оно не имеет значения!
5. Три слова, которые убьют вас: НАДЕЖДА, ЖЕЛАНИЕ, ПРОСЬБА!
Если вы когда-нибудь делали хотя бы одно из вышеупомянутого, находясь в рынке - значить у вас большие проблемы! Как уже было сказано, рынку на вас наплевать. Все надежды, пожелания и просьбы в мире не превратят проигрышную позицию в выигрышную.
Когда вы неправы, есть только одно простое слово, чтобы исправить ситуацию - ЗАКРЫВАЙТЕСЬ!
6. Не следование своему плану
Большой источник неприятности возникает, когда трейдер начинает отклоняться от своей стратегии. Возможно, одну неделю трейдер будет торговать согласно одному набору правил, а на следующей использовать что-то совершенно другое.
Это метание от одного метода к другому всегда заканчивается плачевно. Потому что трейдер никогда не может убедиться, что работает, а что нет.
Вы никогда не должны отклоняться от своей методологии, после того как начали. Пока она подтверждается хорошей статистикой, нет абсолютно никакой причины ее менять. Способ делать деньги на этой методике заключается в том, чтобы торговать по ней много раз, используя то преимущество, которая она вам дает.
Один момент, который необходимо знать - трейдер наиболее уязвим к переключению с методики на методику после небольших потерь. Поэтому будьте особенно внимательны в такой период.
7. Незнание, как выходить из убыточной сделки.
Удивительно, сколько трейдеров не имеют никакого четкого плана выхода из плохой сделки. Они надеются, просят, желают и рационализируют свою позицию. Повторим еще раз - рынок не волнует, что вы думаете. Он делает то, что он делает и когда вы неправы, то вы неправы!
Самый легкий способ не позволять плохим позициям становится еще хуже состоит в том, чтобы еще до входа в рынок определить, где вы выйдете. Вы можете использовать денежное значения для ограничения потерь или некоторую целевую точку вроде минимума предыдущего бара.
8. Наличие самомнения.
Часто начинают торговать люди, которые были чрезвычайно успешны в других сферах деятельности. По этой причине у них было высокое самомнение и уверенность, что они не могут потерпеть неудачу. Их самомнение стало их бедой, потому что они не могли допустить, что они были неправы и не отказались от плохих позиций.
Еще раз, кто бы вы ни были и откуда бы вы не пришли не имеет никакого значения для рынка. Все обаяние, способность убеждать, число дипломов на стене не сдвинет рынок с места, когда вы неправы.
9. "Влюбится" в рыночный инструмент или сделку.
Приведу вам один пример для пояснения. Весной 1999г. "EFAX" была действительно горячей акцией. Я ждал, чтобы купить ее при снижении и сделал это по 19 $/акцию. Она начала уверенно продвигаться и жизнь была прекрасна!
Через некоторое время, однако, она начала возвращаться к моей точке входа, а затем и ниже ее. Возникла проблема. По некоторым причинам мне нравилась компания "EFAX" и я продолжал держать ее. В конечном счете, я не смог отказаться от нее даже при том, что я знал, что я должен. Я оправдывал и рационализировал, почему мой "дорогой друг" должен прийти в норму, но он этого не делал. Наконец я был вынужден прервать мою любовную интригу, когда акция достигла 9$.(Оопс!)
Мораль этой истории заключается в том, чтобы никогда не "влюбляться", не говоря уже о том, чтобы женится на каком-нибудь рыночном инструменте. Это может вам дорого стоить!
Система черепах
Многие слышали про известную "систему черепах". Итак что за черепахи, и с чем их едят - давайте попробуем понемногу разобраться:
Все началось в 1983
Шел 1983 год. Работая в Сингапуре, я решил полностью посвятить себя техническому анализу. В октябре я взял на работе отпуск для самообразования. Именно тогда мне попалось на глаза газетное объявление Ричарда Денниса и Билла Экхардта о наборе трейдеров для программы Черепах. Тогда мне так и не удалось поехать в Чикаго, но интерес к методике Черепах остался надолго.
Не слишком охраняемый секрет.
Все Черепахи давали клятву хранить тайну. Казалось, что метод Черепах был тщательно засекречен, но, на самом деле, это не так. В той или иной форме отдельные части методики можно было обнаружить на страницах множества книг. Наблюдая за успехами Черепах, я пытался выследить их методику на рынке.
Книга 1923 года
Наконец, в 1986 году я добрался до Чикаго. Обойдя книжные магазины вокруг Чикагской товарной биржи, я скупил все книги по трейдингу, которые смог унести. А уже из дома заказал массу книг по почте, у Traders Press Inc.
Тогда, в 80-х, в сингапурских книжных магазинах было нелегко достать хорошие книги по трейдингу. Сейчас я уже не вспомню, купил ли я эту книгу в Чикаго или получил от Traders Press. Как бы то ни было, мне посчастливилось заполучить эту книгу, "Воспоминания биржевого спекулянта", впервые изданную еще в 1923 году. Фактически, это была биография Джесси Ливермора, одного из наиболее уважаемых трейдеров фондовых и товарных рынков всех времен. Я был настолько очарован этой книгой, что включал множество мудрых цитат из нее в свои ежедневные комментарии рынка для азиатских клиентов Merrill Lynch. Но какая связь между этой книгой и методом Черепах? Перенесемся на семнадцать лет вперед, в апрель 2003.
Черепахи раскрывают свои тайны
Именно в том месяце мне попался на глаза сайт http://www.originalturtles.org/. Это был новый ресурс, на котором были опубликованы первоначальные правила торговли Черепах. Открыл их миру Куртис Фэйт, один из первого, декабрьского 1983 года, набора Черепах. К тому времени я уже знал о правилах 20-дневного входа и 10-дневного выхода, основываясь на работе Ричарда Дончиана. Из книги Уэллеса Уайлдера "Новые концепции систем технической торговли" я знал также об Истинном Диапазоне и Среднем Истинном Диапазоне. Помнил я и об предложении Брюса Бэбкока использовать Средний Истинный Диапазон для стопа. Но, как все это соединить, чтобы получились правила торговли Черепах, я не знал.
Мое важнейшее открытие
А теперь - самое важное мое открытие - комбинация всех этих частей привела к тому, что я считаю проявлением того, что Джесси Ливермор описал в своей книге еще в 1923 году, как цельную систему торговли! Для меня метод Черепах стал современным проявлением книги 1923 года. Я, конечно, не знал, точно ли так это делал Ричард Деннис, но я видел сходство или, скорее, чувствовал, как опыт Ливермора выделился в методику Черепах.
Так что, двадцать лет спустя я, наконец, получил возможность изучить метод Черепах. Хотя, опыт Ливермора доступен всем уже восемьдесят лет. Однако, лучше поздно, чем никогда. Естественно, я подверг систему торговли Черепах всесторонней проверке.
Система торговли Черепах"Система торговли Черепах - цельная система. Ее правила охватывают все аспекты торговли, не оставляя места для субъективных прихотей трейдера".
Это цитата из "Первоначальных Правил Торговли Черепах", опубликованных на сайте OriginalTurtles.org. Я согласен с этим. Далее заявлено, что она описывает каждое из следующих решений, требуемых для успешной торговли:Рынки - что покупать или продавать. Размер позиции - сколько покупать или продавать. Входы - когда покупать или продавать. Стопы - когда выходить из проигрышной позиции. Выходы - когда выходить из выигрышной позиции. Тактика - как покупать или продавать
В этой статье я пропущу первый и шестой компоненты. Я остановлюсь на оставшихся четырех. Не, чтобы я считал их более важными, но выбирая рынки, следует помнить, что Система Торговли Черепах - следующая за трендом и не подходит для всех без исключения рынков! Что же касается тактики, это придет с опытом.
Я не буду также вдаваться в детали правил и в математические расчеты. Вы можете найти все это в опубликованных на сайте правилах.
Правила Черепах в программе TradeStation 2000i
Есть две системы торговли Черепахи, называемые Системой 1 и Системой 2. Я закодировал обе системы в индикаторы и сигналы TradeStation. В примерах ниже я использую их для иллюстрации. Есть две характеристики, которые я не запрограммировал. Это:Пирамидинг 4-го юнитаСтратегия Alternate Whipsaw Stop
Язык EasyLanguage не позволяет получить цены входа всех позиций пирамиды. Он учитывает только первую цену входа, используя команду EntryPrice и среднюю цену входа пирамиды, используя команду AvgEntryPrice. Поэтому, я должен сделать обратное вычисление, чтобы получить последующие цены входов в пирамиде.Бывают некоторые ситуации входа, когда невозможно вычислить цену входа 3-го юнита, например, когда 2-й и 3-й юниты вводятся в один и тот же день (при использовании в тесте дневных исторических данных). Но, без знания цены входа 3-го юнита невозможно войти 4-м юнитом. Поэтому я кодировал пирамиду только до 3 юнитов.Что же касается 1/2 N Alternate Whipsaw Stop, то он слишком мал для тестирования на дневных данных.
Итак, чтобы показать свойства всех теоретических сделок, я закодировал четыре индикатора. Эти четыре индикатора показаны на Рис. 1.Синими точками показаны 20-дневные каналы. Стоп*2N и выход из 10-дневного канала - красные точки. Эти точки добавлены к графику цены, чтобы дать визуальное представление всех теоретических сделок (без пирамидинга).Второй индикатор показывает нереализованную и взятую прибыль/убыток по позиции во всех теоретических сделках, исходя из 1 лота на позицию.Третий позазывает совокупную позицию всех сделок по отношению к рынку.Четвертые - величина N, исходя из которой, на всем протяжении позиции рассчитывается Стоп*2N и прибыль 1/2*N.
Все началось в 1983
Шел 1983 год. Работая в Сингапуре, я решил полностью посвятить себя техническому анализу. В октябре я взял на работе отпуск для самообразования. Именно тогда мне попалось на глаза газетное объявление Ричарда Денниса и Билла Экхардта о наборе трейдеров для программы Черепах. Тогда мне так и не удалось поехать в Чикаго, но интерес к методике Черепах остался надолго.
Не слишком охраняемый секрет.
Все Черепахи давали клятву хранить тайну. Казалось, что метод Черепах был тщательно засекречен, но, на самом деле, это не так. В той или иной форме отдельные части методики можно было обнаружить на страницах множества книг. Наблюдая за успехами Черепах, я пытался выследить их методику на рынке.
Книга 1923 года
Наконец, в 1986 году я добрался до Чикаго. Обойдя книжные магазины вокруг Чикагской товарной биржи, я скупил все книги по трейдингу, которые смог унести. А уже из дома заказал массу книг по почте, у Traders Press Inc.
Тогда, в 80-х, в сингапурских книжных магазинах было нелегко достать хорошие книги по трейдингу. Сейчас я уже не вспомню, купил ли я эту книгу в Чикаго или получил от Traders Press. Как бы то ни было, мне посчастливилось заполучить эту книгу, "Воспоминания биржевого спекулянта", впервые изданную еще в 1923 году. Фактически, это была биография Джесси Ливермора, одного из наиболее уважаемых трейдеров фондовых и товарных рынков всех времен. Я был настолько очарован этой книгой, что включал множество мудрых цитат из нее в свои ежедневные комментарии рынка для азиатских клиентов Merrill Lynch. Но какая связь между этой книгой и методом Черепах? Перенесемся на семнадцать лет вперед, в апрель 2003.
Черепахи раскрывают свои тайны
Именно в том месяце мне попался на глаза сайт http://www.originalturtles.org/. Это был новый ресурс, на котором были опубликованы первоначальные правила торговли Черепах. Открыл их миру Куртис Фэйт, один из первого, декабрьского 1983 года, набора Черепах. К тому времени я уже знал о правилах 20-дневного входа и 10-дневного выхода, основываясь на работе Ричарда Дончиана. Из книги Уэллеса Уайлдера "Новые концепции систем технической торговли" я знал также об Истинном Диапазоне и Среднем Истинном Диапазоне. Помнил я и об предложении Брюса Бэбкока использовать Средний Истинный Диапазон для стопа. Но, как все это соединить, чтобы получились правила торговли Черепах, я не знал.
Мое важнейшее открытие
А теперь - самое важное мое открытие - комбинация всех этих частей привела к тому, что я считаю проявлением того, что Джесси Ливермор описал в своей книге еще в 1923 году, как цельную систему торговли! Для меня метод Черепах стал современным проявлением книги 1923 года. Я, конечно, не знал, точно ли так это делал Ричард Деннис, но я видел сходство или, скорее, чувствовал, как опыт Ливермора выделился в методику Черепах.
Так что, двадцать лет спустя я, наконец, получил возможность изучить метод Черепах. Хотя, опыт Ливермора доступен всем уже восемьдесят лет. Однако, лучше поздно, чем никогда. Естественно, я подверг систему торговли Черепах всесторонней проверке.
Система торговли Черепах"Система торговли Черепах - цельная система. Ее правила охватывают все аспекты торговли, не оставляя места для субъективных прихотей трейдера".
Это цитата из "Первоначальных Правил Торговли Черепах", опубликованных на сайте OriginalTurtles.org. Я согласен с этим. Далее заявлено, что она описывает каждое из следующих решений, требуемых для успешной торговли:Рынки - что покупать или продавать. Размер позиции - сколько покупать или продавать. Входы - когда покупать или продавать. Стопы - когда выходить из проигрышной позиции. Выходы - когда выходить из выигрышной позиции. Тактика - как покупать или продавать
В этой статье я пропущу первый и шестой компоненты. Я остановлюсь на оставшихся четырех. Не, чтобы я считал их более важными, но выбирая рынки, следует помнить, что Система Торговли Черепах - следующая за трендом и не подходит для всех без исключения рынков! Что же касается тактики, это придет с опытом.
Я не буду также вдаваться в детали правил и в математические расчеты. Вы можете найти все это в опубликованных на сайте правилах.
Правила Черепах в программе TradeStation 2000i
Есть две системы торговли Черепахи, называемые Системой 1 и Системой 2. Я закодировал обе системы в индикаторы и сигналы TradeStation. В примерах ниже я использую их для иллюстрации. Есть две характеристики, которые я не запрограммировал. Это:Пирамидинг 4-го юнитаСтратегия Alternate Whipsaw Stop
Язык EasyLanguage не позволяет получить цены входа всех позиций пирамиды. Он учитывает только первую цену входа, используя команду EntryPrice и среднюю цену входа пирамиды, используя команду AvgEntryPrice. Поэтому, я должен сделать обратное вычисление, чтобы получить последующие цены входов в пирамиде.Бывают некоторые ситуации входа, когда невозможно вычислить цену входа 3-го юнита, например, когда 2-й и 3-й юниты вводятся в один и тот же день (при использовании в тесте дневных исторических данных). Но, без знания цены входа 3-го юнита невозможно войти 4-м юнитом. Поэтому я кодировал пирамиду только до 3 юнитов.Что же касается 1/2 N Alternate Whipsaw Stop, то он слишком мал для тестирования на дневных данных.
Итак, чтобы показать свойства всех теоретических сделок, я закодировал четыре индикатора. Эти четыре индикатора показаны на Рис. 1.Синими точками показаны 20-дневные каналы. Стоп*2N и выход из 10-дневного канала - красные точки. Эти точки добавлены к графику цены, чтобы дать визуальное представление всех теоретических сделок (без пирамидинга).Второй индикатор показывает нереализованную и взятую прибыль/убыток по позиции во всех теоретических сделках, исходя из 1 лота на позицию.Третий позазывает совокупную позицию всех сделок по отношению к рынку.Четвертые - величина N, исходя из которой, на всем протяжении позиции рассчитывается Стоп*2N и прибыль 1/2*N.
Рис 1. Индикаторы ЧерепахРазмер позиции - сколько покупать или продавать
Размер позиции или, проще говоря, юнит, базируется на концепции N. N - расстояние от цены на один Средний Истинный Диапазон (Average True Range) за последние 20 дней. Расчеты Черепах отличаются от обычного метода усреднения, когда Вы складываете закрытия за 20 дней и делите сумму на 20. Вместо этого Черепахи используют то, что обычно называется методом сглаживания Уайлдера.
Еще в 1978 году Уайлдер рассказал в своей книге, что этот метод "усреднения" сокращает объем работы, требуемый на расчеты. Ведь тогда, в 1978, персональных компьютеров еще не было. Его метод состоит в том, чтобы умножить N предыдущего дня на 19, добавить сегодняшний Истинный Диапазон, а затем разделить получившееся число на 20.
У этого метода есть преимущество - он дает более взвешенные значения, то есть результат лучше реагирует на недавнюю динамику цен, чем нормальный метод расчета средней. См. Рис. 2.
Рис. 2. N и ATR ЧерепахТак как долларовое значение N представляет собой 1 % от суммы торгового счета, это понятие нормализует волатильность различных рынков. Рынок с более высокой волатильностью будет иметь большие N и долларовую величину, а следовательно, меньший размер позиции, в то время, как низкая волатильность даст меньшие N и долларовую величину, следовательно, больший размер позиции.
Входы - когда покупать или продавать
Есть две системы. Обе они - системы прорыва канала. Система 1 - более краткосрочная, основывается на прорыве 20-дневного канала, в то время, как Система 2 - долгосрочная, работает на прорыве на 55-дневного канала. коротко говоря, Система 1 открывает позицию вверх при прорыве выше 20-дневного максимума или вниз - на прорыве ниже 20-дневного минимума. Система 2 открывает длинную или короткую позицию на прорыве 55-дневного максимума или 55-дневного минимума соответственно.
В Системе 1 применяется фильтр, которого нет в Системе 2. Система 1 разрешает открывать позицию только, если последняя теоретическая сделка - убыточна. Если последняя теоретическая сделка выигрышна, то Система 1 откроет позицию только в случае прорыва точки FailSafe, 55-дневного максимума (вверх) или 55-дневного минимума (вниз), чтобы не упустить сильное движение. Давайте взглянем, как это выглядит на графике соевого масла марта 2004 на Рис. 3.
Рис. 3. Прорыв FailSafeВ точке A, Система 1 открыла короткую сделку на прорыве 20-дневного канала вниз. Эта позиция закрылась в точке B, когда цена пробила вверх 10-дневный максимум. Несколькими днями спустя, в точке C, цена пробила вверх 20-дневный хай. Это стало бы входом в длинную позицию, но, так как последняя сделка была выигрышной, позиция не была открыта. Приблизительно месяц спустя, в точке D, цена пробила вверх 55-дневный максимум. Система 1 открылась вверх, чтобы не пропустить последующее мощное движение.
На Рис. 3 система демонстрируется без пирамидинга, чтобы не загромождать график. Та же самая система на Рис. 4 показана вновь, но уже с применением методом пирамидинга Черепах. Пирамида Черепах строится до максимума в 4 юнита на каждом уровне прибыли 1/2 N. Однако, из-за ограничения TradeStation EasyLanguage, где нет возможности выставить цену входа 3-го юнита (чтобы узнать 4-ю), я запрограммировал систему торговли на пирамиду максимум до 3 юнитов.
Метод Черепах очень логично добавляет дополнительные юниты с близкими стопами. Это снижает общий риск позиции и приносит максимальную прибыль при захвате хорошего трендового движения.
Рис. 4. Входы пирамидыЕсли Вы внимательно изучите Рис. 3 и Рис. 4, то заметите дополнительный выход в ноябре, помеченный "lxN". За ним последовал повторный вход в начале декабря. Дальнейшее изложение принципов стопов и выходов Черепах поможет прояснить правила постановки.
Стопы и выходы - когда закрывать позицию
Как и любая хорошо спланированная система торговли, Черепахи имеют как стопы управления капиталом, так и обычные выходы.
Стопы управления капиталом размещаются на расстоянии 2N от цены входа последнего юнита. Риск позиции для сделки размером 1 юнит равен 2N. Так как 2-й юнит добавляется к позиции, когда цена продвинулась в нашу сторону на 1/2N, риск позиции из 2 юнитов становится равен 3 1/2 N (2N + 1/2 N). Аналогично, общий риск позиции из 3 юнитов равен 4 1/2 N (2N + 1/2 N + 1N). Общий риск позиции из 4 юнитов составит 5N (2N + 1 1/2 N + 1N + 1/2 N). Так как 1 N представляет собой 1% от суммы счета, значит, общие риски соответствуют - 2%, 3 1/2%, 4 1/2% и 5%.
Стандартные выходы в Системе 1 располагаются на прорыве 10-дневного канала, а в Системе 2 - на прорыве 20-дневного канала. Короче говоря, Система 1 - вход 20, выход 10, а Система 2 - вход 55, выход 20.
Хорошо, теперь давайте посмотрим, что же способствовало на Рис. 3 и 4 дополнительному выходу и повторному входу в длинную позицию. График приводится на Рис. 5.
Рис. 5. Уменьшение стопов при добавлении юнитов.В первой ситуации, показанной на верхнем графике Рис. 5, система работала без пирамидинга, а значит, только 1 юнит был открыт в пятницу, 14 ноября. Стоп был размещен на расстоянии 2N ниже цены входа. Этот стоп, обозначенный красными точками, так и не сработал и был, в конечном счете, заменен выходом по 10-дневному минимуму. Условие выхода по 10-дневному минимуму состоялось 22 декабря, и позиция была закрыта.
Во второй ситуации, на нижнем графике Рис. 5, система работала с пирамидингом до 3 юнитов. Первый юнит был открыт, как и на верхнем графике, в пятницу, 14 ноября. После этого рынок вырос и, когда цена достигла уровней прибыли 1/2 N и 1N, были добавлены еще 2-й и 3-й юниты соответственно, согласно правилам пирамидинга Черепах. Уровень стопа был поднят так, чтобы он был на 2N ниже цены входа 3-го юнита. См. Рис. 5. К сожалению, рынок затем откатился и стоп сработал. Позиция из 3 юнитов была закрыта. Новая длинная позиция была открыта, когда цена в декабре снова пробила 20-дневный максимум.
При пирамидинге такие ситуации случаются, и это надо иметь в виду. Заметьте, что в нашем примере рынок так и не откатился до уровня первоначального стопа на удалении 2N от цены входа 1-го юнита.
Как добавлять юниты в новой позиции?
Существуют правила Черепах о максимальных пределах разиера позиции для единственного рынка (4 юнита), близко коррелированных рынков (6 юнитов), менее коррелированных рынков (10 юнитов) и общий максимум (12 + 12 юнитов), это не поясняется должным образом в опубликованных правилах Черепах, но это очень важно - правила добавления юнитов или открытия новых позиций при торговле на нескольких рынках.
Добавлять по юниту при росте на каждые 1/2 N прибыли - прекрасно при торговле на одном или даже на двух инструментах. Хотя правила действительно предусматривают максимум 12 единиц в длинных позициях и 12 единиц в коротких с общим количеством 24 единицы (очевидно, это должен быть портфель), в целом портфельный риск составит 30%, состоящий из 3 длинных и 3 коротких позиций по 4 юнитов в каждой (мы видели, что позиция из 4 юнитов представляет собой 5-% риск). Но, при неудачном стечении обстоятельств, портфель уменьшится на 30 процентов!
Допустимо ли это? В опубликованных правилах Черепах нет пояснения по этому вопросу, поэтому я советую Вам использовать собственные методы.
Полная торговая система Черепах
Система торговли Черепахи - на самом деле очень проработанная цельная система торговли. Но, если Вы проведете тестирование с помощью программ технического анализа, то можете испытать разочарование. Большинство программ допускает тестирование лишь на одном инструменте, при том, что часто мы просто не можем точно заложить правила торговли. Однако, логика Черепах весьма надежна, риск четко контролируется, а результаты впечатляют.
Японская иена много лет остается одним из моих любимых инструментов, и естественно, мне было очень интересно, какой результат даст Система Черепах 1. Далее представлены два набора результатов - на Рис. 6 - без пирамидинга, а на Рис. 7 - с пирамидингом. Это результаты тестов на исторических данных, без реальной торговли.
В обоих случаях первоначальная сумма на счете составляла 100 000 долларов в пересчете на иены. Цифры в таблицах приведены в иенах.
Рис. 6. Система Черепах 1 без пирамидинга.
Рис. 7. Система Черепах 1 с пирамидингом.Cho Sing Kum
статья перепечатана с сайта premcapital.ru
Понравилась статья - оставь комментарий. Находишь блог полезным - поделись с другими ссылочкой. Удачи !
7 апреля 2008 г.
Что отличает успешного и проигрывающего трейдера
Сегодня хочу добавить еще одну хорошую статейку из моего архива. И пусть она принесет пользу!
Когда торговля идет хорошо, то чувствуешь себя прекрасно. Когда торговля идет не так, как надо, то это может быть похоже на кошмар. Целые состояния сделаны в течение недель и потеряны за считанные минуты. Эти примеры повторяются каждый раз, как только новое поколение трейдеров приходит на рынок. Очевидно, что для трейдера, если он хочет добиться успеха, лучше изучить этот опыт и не повторять чужие ошибки. Это может быть достигнуто, задавая правильные вопросы и находя правильные ответы путем рационального наблюдения и логических заключений.
В данной статье будет рассмотрен один вопрос: "Что отличает успешного и проигрывающего трейдера?"
Далее предлагается одиннадцать наблюдений и заключений, сделанных автором и используемых им в его собственной торговле. Может быть, эти идеи будут полезны и вам.
НАБЛЮДЕНИЕ 1
Самое большое число проигрывающих трейдеров приходится на краткосрочную и внутри-дневную торговлю. Это не столько связано с временным периодом, сколько с тем, что многие из них испытывают недостаток в надлежащей подготовке и хорошо продуманном плане торговли. Торгуя во время сильных движений рынка, они наиболее уязвимы для "рыночного шума" и имеют также более высокие общие затраты при торговле (спрэд, связь и т.д.) У них также часто наблюдается недостаток собственного капитала. Успешные трейдеры часто торгуют среднесрочными и долгосрочными позициями. Часто они также имеют больший начальный капитал.
Вывод:
Торговля на среднесрочных и долгосрочных позициях, с точки зрения статистики, предполагает большую вероятность успеха. То же самое может сказать и об уровне первоначального капитала. Чем больше начальные активы, тем больше вероятность выживания.
НАБЛЮДЕНИЕ 2
Проигрывающие трейдеры часто используют сложные системы и методологии или полностью полагаются на рекомендации различных аналитиков. Успешные трейдеры часто используют очень простые методы. Неизменно они используют или модифицированную версию существующей техники, или свою собственную методику.
Вывод:
Это, кажется, расходится с ошибочной верой, что чем сложнее, тем лучше. Это не тот случай. Логически можно было бы утверждать, что упрощенные рыночные подходы имеют тенденцию быть более практичными и менее склонными к ложной интерпретации. Честно говоря, даже термин "простые" или "сложные" не имеют никакого смысла. Что действительно имеет значение, так это то, что делает деньги, и что нет. Также можно заключить, что, чтобы быть успешным трейдером важно большую часть анализа делать самостоятельно.
НАБЛЮДЕНИЕ 3
Проигрывающие трейдеры часто сильно полагаются на автоматически-рассчитываемые системы и индикаторы. Они не тратят время на изучение математических алгоритмов этих инструментов и не рассматривают отличные от наиболее популярных интерпретаций. Успешные трейдеры часто используют в своих интересах компьютеры из-за их скорости обработки большого количества данных. Однако, они также изучают математические формулы используемых индикаторов и тратят свое время, чтобы понять рыночный механизм до "последнего болтика".
Вывод:
Если вы хотите быть успешным в чем-либо, то должны иметь хорошее понимание используемых инструментов.
НАБЛЮДЕНИЕ 4
Проигрывающие трейдеры тратят много времени, предсказывая, где рынок будет завтра. Успешные трейдеры тратят большую часть своего времени, думая о том, как другие трейдеры будут реагировать на то, что рынок делает сейчас и в соответствии с этим планируют свою стратегию.
Вывод:
Успех торговли, вероятно, зависит от способности трейдера предсказать, какую реакцию вызовет у рынка то или иное событие и наличия хорошо продуманного плана действий при возникновении таких реакций. Возможно, что быть успешным трейдером легче, чем быть успешным аналитиком, так как аналитики должны в действительности прогнозировать окончательный результат. Если спросить успешного трейдера, где, по его мнению, рынок будет завтра, наиболее вероятным ответом будет пожатие плеч и простой комментарий, что он последует за рынком везде, куда тот пойдет.
НАБЛЮДЕНИЕ 5
Проигрывающие трейдеры сосредотачиваются на выигрышных сделках и высоких процентах от выигрышей. Успешные трейдеры сосредотачиваются на проигрышных сделках, стабильных доходах и хорошем отношении риска и дохода.
Вывод:
Наблюдение подразумевает, что намного более важно сосредоточиться на полном риске против полной прибыли, а не "выигрышах" или "потерях". Успешный трейдер сосредотачивается на возможных доходах против возможных потерь, и мало беспокоится об эмоциональном удовлетворении, связанном с тем, чтобы быть "правым" или "неправым".
НАБЛЮДЕНИЕ 6
Проигрывающие трейдеры часто не в состоянии признавать и управлять своими эмоциями во время торговли. Успешные трейдеры знают о своих эмоциях и затем исследуют рынок. Если состояние рынка не изменилось, то эмоции игнорируются. Если состояние рынка изменилось - эмоции уместны и они выходят из торговли.
Вывод:
Если трейдер входит или выходит из сделки, просто основываясь на эмоциях, тогда его рыночный подход не практичен и не рационален. Странно, но ущерб также может быть нанесен, если трейдер полностью игнорирует свои эмоции. В чрезвычайных случаях это может причинить физическую болезнь из-за психологического стресса. Кроме того, ценные подсознательные навыки торговли, которыми обладает трейдер, но которые не имеют никакого сознательного понимания, могут быть потеряны. Лучше признавать возникающие эмоции и проанализировать рынок в эти моменты еще раз, чтобы видеть, соответствует ли он тем выводам, исходя из которых вы заключали сделку. Доказательством справедливости этого вывода может служить тот факт, что даже у очень систематических трейдеров бывают момента, когда они заключают успешные сделки без какой-либо очевидной причины. Обычно, это упоминается как "везение" или "нахождение в зоне".
НАБЛЮДЕНИЕ 7
Проигрывающие трейдеры много беспокоятся о том, чтобы быть правыми. Они любят адреналин и эндорфин, которые может дать торговля. Они должны быть в контакте с рынком почти двадцать четыре часа в сутки. Успешные трейдеры признают эмоции, но не позволяют им становиться управляющим фактором в процессе торговли. Они могут целыми днями не смотреть на экран монитора. Для них торговля - это бизнес. Они не беспокоятся о том, чтобы быть правыми. Они сосредотачиваются на том, что делает деньги, а что нет. Они получают удовольствие от нахождения наилучших шансов в торговле. Если таких шансов нет, то они не играют.
Вывод:
Важно быть в гармонии с рынком, но также важно иметь жизнь вне торговли, чтобы не впадать в крайность и не испытывать психологических и физических перегрузок. Успешные трейдеры достаточно активно торгуют, чтобы не потерять форму, но также понимают, что это бизнес, а не мания.
НАБЛЮДЕНИЕ 8
Проигрывающий трейдер в случае неудачной торговли идет и покупает новую книгу или систему, и затем снова начинает на пустом месте. Успешные трейдеры при неудачах, выясняют, что случилось, и затем приспосабливают свою текущую методику с учетом этого. Они не перескакивают легко на новые системы или методики, а делают это только тогда, когда становится ясно, что старый подход больше не действует. Фактически, лучшие трейдеры часто используют методологии, которые органически связаны с основной структурой рынка и поэтому всегда будут частью рынка, на котором они торгуют. Таким образом, возможность, что рынок изменит свою форму до такой степени, что методика станет бесполезной, является очень маловероятной.
Вывод:
Наиболее успешные трейдеры имеют методику или систему, которую они очень последовательно используют. Часто, это привязано к одному или двум методам и рыночным подходам, которые доказали свою эффективность в прошлом. Даже плохой план, который используется последовательно, будет лучше, чем перепрыгивание с системы на систему. Это наблюдение подразумевает, что должны быть установлены стилистические основы рыночного подхода прежде, чем начнется последовательное получение прибыли.
НАБЛЮДЕНИЕ 9
Проигрывающие трейдеры смотрят на новоявленных "гуру" и стараются подражать их технике. Успешные трейдеры следят за новыми методами, которые появляются на рынке, но остаются при своем мнении, если некоторая часть этой техники не может быть эффективно применена в рамках их текущего рыночного подхода.
Вывод:
Еще раз обращаем ваше внимание, что индивидуальность трейдера и его уровень комфорта и знаний своей системы более важна, чем последние новинки или мнение "рыночного гуру".
НАБЛЮДЕНИЕ 10
Проигрывающие трейдеры часто не учитывают всех факторов, которые включены в полный процесс торговли и влияют на конечные результаты. Успешные трейдеры понимают, что выигрыш на рынке означает конечный финансовый результат. Больше денег должно прийти, чем уйти и все, что воздействует на это, следует учесть. Таким образом успешный трейдер также внимательно относятся к возможностям уменьшить свои затраты, как и к возможности повысить эффективность своей системы торговли.
Вывод:
Все, что затрагивает общие финансовые результаты торговли, должно внимательно изучаться для повышения эффективности.
НАБЛЮДЕНИЕ 11
Проигрывающие трейдеры часто относятся к себе чересчур серьезно и редко находят место для юмора во том, что относится к торговле. Успешные трейдеры весьма веселые и забавные люди. Они получают радость от торговли и первые готовы посмеяться или рассказать забавную историю. Они относятся к торговле серьезно, но они всегда готовы посмеяться над собой.
Вывод:
Неудивительно, что одно из первых испытаний психиатров при рассмотрении пациента заключается в выяснении, относится ли он с чувством юмора к своим несчастьям. Чем более серьезный тон пациента, тем более вероятно, что начались проблемы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
И успешные и проигрывающие трейдеры считают торговлю игрой. Однако, успешные трейдеры воспринимают игру не как развлечение, а как призвание, которое они практикуют с интенсивностью и самоотверженностью, сопоставимыми с усердием профессионального спортсмена. Так как спортивная метафора кажется соответствующей, подведем итог на этой ноте.
Как и на спортивных состязаниях, влияющие на результат факторы являются как внутренними, так и внешними. Мы имеем дело с рынком и непосредственно с собой. И подобно оружию, торговля может быть во благо и во вред. Каждая сделка должна быть предпринята с профессиональной осторожностью и планированием.
Если сравнивать торговлю со стрельбой из пистолета, то важно поразить цель, но не менее важно убедиться, что пистолет не направлен на вас, когда вы нажимаете на курок. Незначительные отличия в том, как мы прицеливаемся на рынке, могут иметь удивительное воздействие на конечный результат. В одном случае это точная прицельная стрельба, в другом - русская рулетка.
Forex Magazine
по материалам Tradingarticles.com
Когда торговля идет хорошо, то чувствуешь себя прекрасно. Когда торговля идет не так, как надо, то это может быть похоже на кошмар. Целые состояния сделаны в течение недель и потеряны за считанные минуты. Эти примеры повторяются каждый раз, как только новое поколение трейдеров приходит на рынок. Очевидно, что для трейдера, если он хочет добиться успеха, лучше изучить этот опыт и не повторять чужие ошибки. Это может быть достигнуто, задавая правильные вопросы и находя правильные ответы путем рационального наблюдения и логических заключений.
В данной статье будет рассмотрен один вопрос: "Что отличает успешного и проигрывающего трейдера?"
Далее предлагается одиннадцать наблюдений и заключений, сделанных автором и используемых им в его собственной торговле. Может быть, эти идеи будут полезны и вам.
НАБЛЮДЕНИЕ 1
Самое большое число проигрывающих трейдеров приходится на краткосрочную и внутри-дневную торговлю. Это не столько связано с временным периодом, сколько с тем, что многие из них испытывают недостаток в надлежащей подготовке и хорошо продуманном плане торговли. Торгуя во время сильных движений рынка, они наиболее уязвимы для "рыночного шума" и имеют также более высокие общие затраты при торговле (спрэд, связь и т.д.) У них также часто наблюдается недостаток собственного капитала. Успешные трейдеры часто торгуют среднесрочными и долгосрочными позициями. Часто они также имеют больший начальный капитал.
Вывод:
Торговля на среднесрочных и долгосрочных позициях, с точки зрения статистики, предполагает большую вероятность успеха. То же самое может сказать и об уровне первоначального капитала. Чем больше начальные активы, тем больше вероятность выживания.
НАБЛЮДЕНИЕ 2
Проигрывающие трейдеры часто используют сложные системы и методологии или полностью полагаются на рекомендации различных аналитиков. Успешные трейдеры часто используют очень простые методы. Неизменно они используют или модифицированную версию существующей техники, или свою собственную методику.
Вывод:
Это, кажется, расходится с ошибочной верой, что чем сложнее, тем лучше. Это не тот случай. Логически можно было бы утверждать, что упрощенные рыночные подходы имеют тенденцию быть более практичными и менее склонными к ложной интерпретации. Честно говоря, даже термин "простые" или "сложные" не имеют никакого смысла. Что действительно имеет значение, так это то, что делает деньги, и что нет. Также можно заключить, что, чтобы быть успешным трейдером важно большую часть анализа делать самостоятельно.
НАБЛЮДЕНИЕ 3
Проигрывающие трейдеры часто сильно полагаются на автоматически-рассчитываемые системы и индикаторы. Они не тратят время на изучение математических алгоритмов этих инструментов и не рассматривают отличные от наиболее популярных интерпретаций. Успешные трейдеры часто используют в своих интересах компьютеры из-за их скорости обработки большого количества данных. Однако, они также изучают математические формулы используемых индикаторов и тратят свое время, чтобы понять рыночный механизм до "последнего болтика".
Вывод:
Если вы хотите быть успешным в чем-либо, то должны иметь хорошее понимание используемых инструментов.
НАБЛЮДЕНИЕ 4
Проигрывающие трейдеры тратят много времени, предсказывая, где рынок будет завтра. Успешные трейдеры тратят большую часть своего времени, думая о том, как другие трейдеры будут реагировать на то, что рынок делает сейчас и в соответствии с этим планируют свою стратегию.
Вывод:
Успех торговли, вероятно, зависит от способности трейдера предсказать, какую реакцию вызовет у рынка то или иное событие и наличия хорошо продуманного плана действий при возникновении таких реакций. Возможно, что быть успешным трейдером легче, чем быть успешным аналитиком, так как аналитики должны в действительности прогнозировать окончательный результат. Если спросить успешного трейдера, где, по его мнению, рынок будет завтра, наиболее вероятным ответом будет пожатие плеч и простой комментарий, что он последует за рынком везде, куда тот пойдет.
НАБЛЮДЕНИЕ 5
Проигрывающие трейдеры сосредотачиваются на выигрышных сделках и высоких процентах от выигрышей. Успешные трейдеры сосредотачиваются на проигрышных сделках, стабильных доходах и хорошем отношении риска и дохода.
Вывод:
Наблюдение подразумевает, что намного более важно сосредоточиться на полном риске против полной прибыли, а не "выигрышах" или "потерях". Успешный трейдер сосредотачивается на возможных доходах против возможных потерь, и мало беспокоится об эмоциональном удовлетворении, связанном с тем, чтобы быть "правым" или "неправым".
НАБЛЮДЕНИЕ 6
Проигрывающие трейдеры часто не в состоянии признавать и управлять своими эмоциями во время торговли. Успешные трейдеры знают о своих эмоциях и затем исследуют рынок. Если состояние рынка не изменилось, то эмоции игнорируются. Если состояние рынка изменилось - эмоции уместны и они выходят из торговли.
Вывод:
Если трейдер входит или выходит из сделки, просто основываясь на эмоциях, тогда его рыночный подход не практичен и не рационален. Странно, но ущерб также может быть нанесен, если трейдер полностью игнорирует свои эмоции. В чрезвычайных случаях это может причинить физическую болезнь из-за психологического стресса. Кроме того, ценные подсознательные навыки торговли, которыми обладает трейдер, но которые не имеют никакого сознательного понимания, могут быть потеряны. Лучше признавать возникающие эмоции и проанализировать рынок в эти моменты еще раз, чтобы видеть, соответствует ли он тем выводам, исходя из которых вы заключали сделку. Доказательством справедливости этого вывода может служить тот факт, что даже у очень систематических трейдеров бывают момента, когда они заключают успешные сделки без какой-либо очевидной причины. Обычно, это упоминается как "везение" или "нахождение в зоне".
НАБЛЮДЕНИЕ 7
Проигрывающие трейдеры много беспокоятся о том, чтобы быть правыми. Они любят адреналин и эндорфин, которые может дать торговля. Они должны быть в контакте с рынком почти двадцать четыре часа в сутки. Успешные трейдеры признают эмоции, но не позволяют им становиться управляющим фактором в процессе торговли. Они могут целыми днями не смотреть на экран монитора. Для них торговля - это бизнес. Они не беспокоятся о том, чтобы быть правыми. Они сосредотачиваются на том, что делает деньги, а что нет. Они получают удовольствие от нахождения наилучших шансов в торговле. Если таких шансов нет, то они не играют.
Вывод:
Важно быть в гармонии с рынком, но также важно иметь жизнь вне торговли, чтобы не впадать в крайность и не испытывать психологических и физических перегрузок. Успешные трейдеры достаточно активно торгуют, чтобы не потерять форму, но также понимают, что это бизнес, а не мания.
НАБЛЮДЕНИЕ 8
Проигрывающий трейдер в случае неудачной торговли идет и покупает новую книгу или систему, и затем снова начинает на пустом месте. Успешные трейдеры при неудачах, выясняют, что случилось, и затем приспосабливают свою текущую методику с учетом этого. Они не перескакивают легко на новые системы или методики, а делают это только тогда, когда становится ясно, что старый подход больше не действует. Фактически, лучшие трейдеры часто используют методологии, которые органически связаны с основной структурой рынка и поэтому всегда будут частью рынка, на котором они торгуют. Таким образом, возможность, что рынок изменит свою форму до такой степени, что методика станет бесполезной, является очень маловероятной.
Вывод:
Наиболее успешные трейдеры имеют методику или систему, которую они очень последовательно используют. Часто, это привязано к одному или двум методам и рыночным подходам, которые доказали свою эффективность в прошлом. Даже плохой план, который используется последовательно, будет лучше, чем перепрыгивание с системы на систему. Это наблюдение подразумевает, что должны быть установлены стилистические основы рыночного подхода прежде, чем начнется последовательное получение прибыли.
НАБЛЮДЕНИЕ 9
Проигрывающие трейдеры смотрят на новоявленных "гуру" и стараются подражать их технике. Успешные трейдеры следят за новыми методами, которые появляются на рынке, но остаются при своем мнении, если некоторая часть этой техники не может быть эффективно применена в рамках их текущего рыночного подхода.
Вывод:
Еще раз обращаем ваше внимание, что индивидуальность трейдера и его уровень комфорта и знаний своей системы более важна, чем последние новинки или мнение "рыночного гуру".
НАБЛЮДЕНИЕ 10
Проигрывающие трейдеры часто не учитывают всех факторов, которые включены в полный процесс торговли и влияют на конечные результаты. Успешные трейдеры понимают, что выигрыш на рынке означает конечный финансовый результат. Больше денег должно прийти, чем уйти и все, что воздействует на это, следует учесть. Таким образом успешный трейдер также внимательно относятся к возможностям уменьшить свои затраты, как и к возможности повысить эффективность своей системы торговли.
Вывод:
Все, что затрагивает общие финансовые результаты торговли, должно внимательно изучаться для повышения эффективности.
НАБЛЮДЕНИЕ 11
Проигрывающие трейдеры часто относятся к себе чересчур серьезно и редко находят место для юмора во том, что относится к торговле. Успешные трейдеры весьма веселые и забавные люди. Они получают радость от торговли и первые готовы посмеяться или рассказать забавную историю. Они относятся к торговле серьезно, но они всегда готовы посмеяться над собой.
Вывод:
Неудивительно, что одно из первых испытаний психиатров при рассмотрении пациента заключается в выяснении, относится ли он с чувством юмора к своим несчастьям. Чем более серьезный тон пациента, тем более вероятно, что начались проблемы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
И успешные и проигрывающие трейдеры считают торговлю игрой. Однако, успешные трейдеры воспринимают игру не как развлечение, а как призвание, которое они практикуют с интенсивностью и самоотверженностью, сопоставимыми с усердием профессионального спортсмена. Так как спортивная метафора кажется соответствующей, подведем итог на этой ноте.
Как и на спортивных состязаниях, влияющие на результат факторы являются как внутренними, так и внешними. Мы имеем дело с рынком и непосредственно с собой. И подобно оружию, торговля может быть во благо и во вред. Каждая сделка должна быть предпринята с профессиональной осторожностью и планированием.
Если сравнивать торговлю со стрельбой из пистолета, то важно поразить цель, но не менее важно убедиться, что пистолет не направлен на вас, когда вы нажимаете на курок. Незначительные отличия в том, как мы прицеливаемся на рынке, могут иметь удивительное воздействие на конечный результат. В одном случае это точная прицельная стрельба, в другом - русская рулетка.
Forex Magazine
по материалам Tradingarticles.com
Subscribe to:
Сообщения (Atom)
